第1章 时间序列
1．1 多重共线性
1．2 岭回归
1．3 Lasso回归
1．4 协整性
1．5 向量误差修正模型

第2章 蒙特卡罗模拟III
2．1 跳跃过程
2．2 拟蒙特卡罗模拟
2．3 模拟投资组合VaR

第3章 利率模型与校准
3．1 利率衍生品
3．2 利率模型
3．3 模型校准
3．4 利率三叉树

第4章 波动率模型与校准
4．1 隐含波动率
4．2 Heston随机波动率模型
4．3 局部波动率模型
4．4 SABR随机波动率模型

第5章 交易对手信用风险
5．1 交易对手信用风险
5．2 信用敞口
5．3 信用敞口指标
5．4 信用敞口的模拟
5．5 交易对手信用风险规避
5．6 信用价值调整
5．7 错向风险

第6章 技术分析
6．1 技术分析
6．2 蜡烛图
6．3 其他股价绘图
6．4 成交量图
6．5 价格变化图像
6．6 震荡指标

第7章 投资组合优化IV
7．1 风险指标
7．2 平均绝对离差（MAD）
7．3 风险价值VaR和ES
7．4 投资组合优化对象
7．5 信息比率
7．6 风险规避
7．7 Black-Litterman模型

第8章 投资组合优化V
8．1 风险贡献
8．2 风险预算
8．3 风险平价
8．4 层次风险平价
8．5 投资策略比较
8．6 回顾测试
……

第9章 因素投资
第10章 机器学习I
第11章 机器学习II
第12章 机器学习III

结束语
备忘
参考及推荐图书