B.фksendal，挪威奥斯陆大学（University of Oslo）数学系教授。奥斯陆大学建于1811年，是挪威规模权威、国际声誉高、历史悠久的综合性大学。

随机微分方程在数学以外的许多领域有着广泛的应用，它对数学领域中的许多分支起着有效的联结作用。本书是《Universitext》丛书之一，是一部理想的研究生教材。世图曾影印出版过第2版和第4版，第6版与第4版相比，内容做了较大的修改和补充，增加了90页的篇幅（近1/3内容），包括鞅表示论、变分不等式和随机控制等内容，书后附有部分习题解答和提示。

读者对象：数学及相关专业研究生。

导论；

数学预备知识

Itô积分鞅表示定理

随机微分方程

滤波问题

扩散的基本性质

扩散理论中的其它论题

边值问题应用

助过程和Ito公式

随机微分方程

滤波问题

扩散的基本性质

扩散理论中的其它论题

扩散理论中的其它论题

在最优状态中的应用

在随机控制中的应用