本书围绕“巴塞尔资本协议下中国银行业操作风险管理”这一基本问题展开研究:
首先,探讨操作风险研究与管理的发展历程,操作风险与其他金融风险之间的关系,分析操作风险资本金的占比,从多个角度分析制约操作风险研究发展的障碍。
其次,从银行监管的角度,本书将分析巴塞尔资本协议的发展历程,从银行监管的角度论述操作风险计量规则的演变思路,比较《巴塞尔资本协议I》《巴塞尔资本协议Ⅱ》及《巴塞尔资本协议Ⅲ》操作风险监管框架提出的目的、原因、背景、要求、内容、优势和不足,重点分析新标准法在中国银行业实施的背景、条件、优劣及可能的影响。
再次,就巴塞尔第一支柱的银行操作风险资本金配置这一问题进行实证研究,分析“某银行操作风险究竟有多大”这个问题。
从次,分析了巴塞尔资本协议第二支柱及第三支柱的内容、原则及要求,梳理了学术界对第二支柱的探讨和尝试,以及中国业界对第三支柱的实践及应对,并具体分析了学术界对操作风险驱动因素的理论探讨及实证分析,比较了中国银行业与国际银行界的异同。
为了分析银行操作风险的三条防线及其关系,加强操作风险管理框架,本书从9个方面具体细分了框架的具体实施的各主体及各环节的职责和注意事项,从构建统一框架的角度为操作风险管理提供思路。
最后,本书分析了新标准法下可由当地监管部门确定的参数或规定的变化对操作风险监管资本的影响,分析了内部损失乘数和操作风险监管资本的敏感性,并对业务规模超过10亿欧元的银行是否提升数据收集门槛进行分析,提出了中国银行业应对巴塞尔监管新框架的操作风险管理对策建议。
本书适合银行监管领域的政府公务人员、银行管理人员、高等院校师生、科研人员及相关工作者阅读。
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