贝娅塔·卢宾斯卡博士是一名金融工程师，先后在通用电气资本（GE Capital）、德勤（Deloitte）、渣打银行（Standard Chartered Bank）等国际金融机构就职，拥有超过15年的金融领域工作经验。目前，她开办了一家总部设在伦敦的小型专业咨询公司（BL Advisory &Consulting）。

此前，她是伦敦MeDirect集团市场风险部主管，主要关注银行账簿利率风险、市场风险和资产负债表管理等方面。作为穆拉德·乔德里教授在伦敦创立的管理学院（BTRM）的教职人员，她为来自全球各地的银行专业人士提供培训。

她的专业领域主要包括资金转移定价、银行账簿利率风险、资产负债管理和资产负债表优化管理。

译者简介

于东智，管理学（会计学）博士，中国农业银行香港分行副总经理。曾先后供职于中国人民大学商学院博士后流动站、中国工商银行博士后工作站、中国工商银行总行、中国农业银行总行。曾在《中国社会科学》《经济研究》等学术期刊上发表多篇论文，并出版多部专著及译著。

关继成，经济学硕士，金融风险管理师（FRM）、高级经济师，中国农业银行资产负债管理部专家；先后从事流动性、同业融资、资产负债合规管理等工作。曾在《农村金融研究》《金融电子化》等期刊上发表论文二十余篇。

李康乐，经济学硕士，高级经济师，中国农业银行香港分行资产负债部经理。曾供职于中国农业银行总行信息中心和资产负债管理部，从事数据管理、资产负债管理、内外部定价管理等工作，曾在《中国金融》《中国银行业》等期刊上发表多篇论文。

谭明洋，工学硕士，中国农业银行香港分行经理。曾先后供职于中国农业银行总行研发中心和资产负债管理部，从事流动性管理、外汇资金管理和软件研发工作，曾在《中国金融》《中国银行业》等期刊和国际会议上发表多篇论文。

资产负债管理在商业银行账簿管理中的地位不断提升，作用越来越重要。 本书的目的是促进资产负债管理角色的转变，以及在现代金融中促进金融风险管理实践方法的全面性转变。全书正文分为五个章节，第一章介绍了商业银行资产和负债管理的主要概念。 第二章为读者描述了计量和控制银行账簿利率风险和流动性风险的相关方法。第三章重点关注银行客户决策行为的决定因素。第四章重点介绍优化技术，并描述决策模型中的优化过程。第五章是实际案例研究分析，案例展示了个别情景对优化模型应用结果的影响。

目录

绪论 ………………………………………………………………………1

第一章　银行账簿的资产负债管理 ………………………………10

资产负债管理在商业银行中的作用……………………………………10

银行账簿中的金融风险概述　…………………………………………19

监管要求——《巴塞尔协议Ⅲ》　……………………………………27

《巴塞尔协议Ⅲ》《资本要求指引Ⅳ》的资本要求…………………34

商业银行资产负债管理和利率风险及流动性风险综合管理的

　　若干文献综述………………………………………………………36

第二章　利率风险和流动性风险的计量和管理方法……………42

银行账簿利率风险——计量和管理……………………………………43

经济价值方法的计算过程………………………………………………59

银行账簿流动性风险管理——计量和管理……………………………66

短期流动性管理原则……………………………………………………70

中长期流动性——结构性流动性管理原则……………………………72

资金转移定价在银行中的角色…………………………………………76

资产负债管理最优化

第三章　客户行为及其对利率和流动性风险的影响…………… 91

行为问题在银行账簿中的意义和影响………………………………… 91

客户存款建模——负债方……………………………………………… 93

具有提前还款选择权的贷款建模——资产方………………………… 101

第四章　制定优化流程并明确阐述决策模型 …………………… 105

优化方法在银行账簿中的应用………………………………………… 106

优化概念介绍…………………………………………………………… 107

初始银行账簿结构的定义……………………………………………… 112

在优化过程中建立目标函数和约束函数……………………………… 114

模型灵敏度分析的重要性……………………………………………… 132

优化模型灵敏度参数的定义…………………………………………… 134

第五章　基础情景和压力情景下经济影响的优化过程和

　　　　量化实例 …………………………………………………… 139

案例分析：基准情景和敏感性情景下最优化模型对银行1的

　　　　　经济影响…………………………………………………… 140

案例分析：基准情景和敏感性情景下最优化模型对银行2的

　　　　　经济影响…………………………………………………… 150

结论……………………………………………………………………… 160

附录1　银行1优化模型实施详解 ………………………………… 164

附录2　银行2优化模型实施详解 ………………………………… 191

参考文献 ……………………………………………………………… 245

译者后记 ……………………………………………………………… 248