蔡艳萍，女，1972年3月出生。湖南大学工商管理学院EDP、EMBA课程教师，硕士研究生导师，经济学硕士、管理科学与工程博士。湖南省会计领军人才指导教师，工信部“质量品牌公共服务平台”专家，湖南省经济和信息化委员会科技类专家（委管专项资金专家）、湖南省工业质量品牌建设专家咨询组成员（聘任单位：湖南省经济和信息化委员会），湖南省管理科学学会理事，湖南省财务学会理事，湖南省技术经济与管理现代化研究会理事。
　　近年来主研和参研国家自然科学基金课题和国家社会科学基金课题5项，部省级科研课题8项，出版的著作有《会计基础与实务》《现代经济学导论》《公益创业学》等。

第1章 绪论
1．1 选题背景与研究意义
1．1．1 选题背景
1．1．2 研究意义
1．1．3 选题来源
1．2 研究动机与研究内容
1．2．1 研究动机
1．2．2 研究内容
1．3 研究思路与研究框架
1．3．1 研究思路
1．3．2 研究框架

第2章 股价异常波动研究的理论基础与文献综述
2．1 股价异常波动研究的理论基础
2．1．1 股价异常波动的基本理论
2．1．2 股价异常波动的基本模型
2．1．3 股价异常波动风险度量方法
2．1．4 股价异常波动模型参数估计方法
2．2 股价异常波动相关研究综述
2．2．1 股价异常波动的定义与特征研究
2．2．2 股价异常波动的识别研究
2．2．3 股价异常波动的影响因素研究
2．3 股价稳定机制研究综述
2．3．1 基于机构投资者的稳定机制研究
2．3．2 基于停牌制度的稳定机制研究

第3章 股价异常波动内涵及其特征分析与研究设计
3．1 股价异常波动的内涵界定
3．1．1 股价异常波动的基本内涵与表现
3．1．2 中国股票市场异常波动风险产生的原因
3．2 股价异常波动的基本特征
3．2．1 基于实际数据的股价异常波动基本特征
3．2．2 基于回报率自相关的股价长、短期异常波动特征差异分析
3．3 基于股价波动时间特征的股价异常波动后续研究设计

第4章 基于平均增长率辨识的股价异常波动分析
4．1 平均增长率有效辨识的研究设计
4．1．1 模型选择
4．1．2 平均增长率参数估计方法选择
4．2 股价异常波动的平均增长率估计
4．2．1 平均增长率的卡尔曼滤波估计
4．2．2 平均增长率的极大似然估计
4．3 卡尔曼滤波与极大似然估计的比较
4．4 本章小结

第5章 基于组合系数共同识别的股价异常波动分析
5．1 基于共同识别的马尔可夫模型构建
5．1．1 股价平均增长率和波动率的随机变化特征
5．1．2 马尔可夫模型与最大期望算法
5．1．3 基于共同识别的马尔可夫模型
5．2 基于Ⅳ个状态的滤波估计方法
5．2．1 对确定状态（N=1）的极大似然估计
5．2．2 基于Ⅳ个状态的滤波估计
5．2．3 基于滤波估计的算法
5．3 基于确定状态的滤波估计
5．4 基于不确定状态的滤波估计
5．4．1 平均增长率确定的情形
5．4．2 波动率确定的情形
5．4．3 组合系数均为随机的情形
5．5 蒙特卡罗模拟
5．6 实证分析
5．7 本章小结

第6章 基于VaR-GARCH模型的股价异常波动分析
6．1 VaR-GARCH模型
6．2 基于VaR-GARCH模型的股价异常波动度量实证分析
6．2．1 基于沪深300指数的实证分析
6．2．2 基于深圳成指和上证指数的实证分析
6．3 本章小结

第7章 针对股价异常波动的稳定机制构建研究
7．1 控制股价异常波动的理论分析
7．1．1 深化股票市场稳定机制的宏观调控
7．1．2 中国股票市场需要稳定的现实依据
7．1．3 稳定股票市场的理论依据
7．2 控制股价异常波动的稳定机制构建
7．2．1 控制异常波动、稳定股票市场的制度对策
7．2．2 股票市场稳定的宏观机制
7．3 稳定股票市场微观机制的构建与完善
7．3．1 推进股票发行注册制改革，强调股市投资价值
7．3．2 吸纳区域性股权进入多层次股票市场
7．3．3 调整印花税政策
7．3．4 改革涨跌幅限制，正确实施暂停交易政策
7．3．5 改变股票市场不良交易格局
7．3．6 调整保证金比例，设立股票市场平准基金
7．4 本章小结
结论
参考文献