张国胜，教授，北京市高校优秀共产党员，现任北京物资学院经济学院院长、期货产业学院院长、期货研究所所长，金融学国家一流本科专业建设点负责人。中国科学院系统科学研究所理学博士。在大型金融机构工作多年，具有双师型知识结构，现为国家级产教融合产业实践教授。主要研究领域包括衍生金融工具与风险管理、金融市场均衡与定价、服务贸易、应用统计等。先后获省部级和其他学术奖近10项；发表核心学术期刊论文50余篇；主持出版学术著作、教材10余部。

第一章衍生品市场概述

第一节衍生金融工具的定义及特征

第二节衍生金融工具的类型

第三节衍生金融工具的市场

第四节衍生金融工具市场的发展历程及新趋势

第五节我国的衍生金融工具市场

【本章知识点回顾】

【思考与习题】

【即测即练】

第二章套期保值概述

第一节套期保值的概念与基本原则

第二节套期保值参与者与履约方式

第三节套期保值方案制定与操作管理

第四节套期保值的起源

第五节套期保值的理论基础

【本章知识点回顾】

【思考与习题】

【即测即练】

第三章套期保值的基本策略

第一节期货套期保值

第二节期权套期保值

第三节外汇掉期

【本章知识点回顾】

【思考与习题】

【即测即练】

第四章静态期货套期保值比率估计

第一节套期保值模型发展脉络

第二节最小方差套期保值模型

第三节OLS模型

第四节ECM

第五节BVAR模型

第六节Python实战——静态最优套期保值比率估计

【本章知识点回顾】

【思考与习题】

【即测即练】

第五章动态期货套期保值比率估计

第一节动态套期保值模型发展脉络

第二节GARCH套期保值模型

第三节ECMGARCH模型

第四节考虑收益成本的动态套期保值模型

第五节Python实战——动态最优套期保值比率估计

【本章知识点回顾】

【思考与习题】

【即测即练】

第六章套期保值效果评价

第一节套期保值效率度量模型

第二节在Python中实现套期保值效率评价

第三节Python实战——套期保值效率评价

【本章知识点回顾】

【思考与习题】

【即测即练】

第七章期货套期保值基差风险管理

第一节基差的原理

第二节基差与套保效果

第三节基差风险管理

【本章知识点回顾】

【思考与习题】

【即测即练】

参考文献