王夏女士是英国方舟资产管理有限公司(Ark Investment Management）的联合创始人、首席投资官。王夏女士在英国资产管理领域有近二十年的从业经验，曾在英国优选的投资和养老金管理咨询公司巴耐德沃鼎汉（Barnett Waddingham）担任高级投资经理和投研部主管。她的客户包括英国的机构客户，如政府和教师养老金、上市企业以及高净值人士。王夏女士从业期间业绩很好，被评为首届英国“华人商业领军人物一资管领域很好领袖(Chinese Business Leaders Awards -Excellence in Asset Management）”。王夏女士持有注册金融分析师牌照，本科毕业于同济大学，硕士毕业于英国杜伦大学。

1 对冲基金的起源/001
1．1 对冲基金的本质/001
1．2 20世纪80年代高速发展/002
1．3 21世纪挑战与机遇并存/003
2 对冲基金的分类/005
2．1 主要策略：大宗商品交易/005
2．2 主要策略：股票多空/007
2．3 主要策略：保险策略/010
2．4 主要策略：多策略基金/011
2．5 主要策略：房地产多策略基金/012
2．6 主要策略：多头/空头信贷/013
2．7 主要策略：事件驱动/014
2．8 主要策略：宏观/016
2．9 主要策略：利基/018
2．10 主要策略：波动率/018
3 对冲基金筛选方法/020
3．1 筛选流程综述/020
3．1．1 绝对指标/021
3．1．2 相对指标/022
3．2 基金数据库/023
3．2．1 对冲基金研究(HFR)数据库/024
3．2．2 BarclayHedge基金数据库/024
3．2．3 Eurekahedge对冲基金数据库/025
3．3 量化筛选/026
3．3．1 表现评估/026
3．3．2 绝对收益评估/032
3．3．3 绝对风险评估/041
3．3．4 基于回归的量化分析/051
3．3．5 对等组分析/055
3．4 定性筛选/058
4 如何尽调/061
4．1 首次尽调流程/061
4．1．1 尽调问卷/061
4．1．2 首次尽调的其他材料/068
4．1．3 初步尽调会议/069
4．1．4 深度尽调会议/071
4．1．5 尽调报告/074
4．2 跟踪尽调流程/075
4．2．1 跟踪尽调问题/075
4．2．2 如何应对变化/078
4．3 量化基金的尽调方法/079
4．3．1 筛选条件/079
4．3．2 因子分析/079
4．3．3 投资组合适用性分析/081
4．4 管理期货(CTA)基金的尽调/083
4．5 股票多空基金的尽调方法/084
5 对冲基金的费用条款/088
5．1 费率结构/088
5．2 门槛收益率和高水位线/089
5．3 主要条款/090
6 组合型基金/092
6．1 投资哲学：杰克·博格VS 沃伦·巴菲特/092
6．1．1 杰克·博格的投资哲学/092
6．1．2 沃伦·巴菲特的投资哲学/093
6．2 阿尔法(Alpha)和贝塔(Beta)分开/094
6．2．1 基于收益的贝塔分析/094
6．2．2 基于收益的风格分析/095
6．2．3 预测基金经理的阿尔法/097
6．3 组合型基金的构建/097
6．3．1 长期资产配置决定/097
6．3．2 均值条件风险价值优化/099
6．3．3 组合型基金的优化/100
7 基金公司介绍/102
7．1 CQS/102
7．1．1 公司概况/102
7．1．2 竞争优势/103
7．1．3 投资策略/104
7．2 Aspect Capital/105
7．2．1 公司概况/105
7．2．2 投资哲学/106
7．2．3 行业优势/106
7．2．4 多元化投资计划/106
7．3 AQR资本/108
7．3．1 公司概况/108
7．3．2 投资原则/108
7．3．3 在管理基金/109
7．4 元盛资产/111
7．4．1 公司概况/111
7．4．2 投资哲学/111
7．4．3 主要策略/112
7．5 Marshall Wace/114
7．5．1 公司概况/114
7．5．2 投资哲学/114
7．5．3 在管理基金/115
7．6 英仕曼集团/115
7．6．1 公司概况/115
7．6．2 投资哲学/116
7．6．3 在管理基金/118
7．7 Citadel/119
7．7．1 公司概况/119
7．7．2 投资策略/119
7．7．3 股票业务/120
7．8 桥水基金/122
7．8．1 公司概况/122
7．8．2 创始人雷·达利欧/122
7．8．3 投资策略/123
参考文献/125