彭斌，管理学博士、博士后，北京建筑大学副教授、研究生导师、财务管理研究中心主任、财务管理教学团队负责人。主要研究领域包括期权定价与公司理财、智能财务、财务与税收、环境会计、涉外财务与会计、上市公司股权治理等。迄今以首作者在SCI、SSCI、EI、CSSCI、CSCD核心期刊发表学术论文30余篇；主持并完成了国家自然科学基金项目、中国博士后特别资助项目、北京市青年英才计划项目；在清华大学出版社出版学术专著两部；主编《企业财务管理》和《工程财务管理》等教材：指导学生获北京市大学生科技立项三项，荣获北京高校ERP管理会计大赛优秀指导教师、毕业论文优秀指导教师、北京泛雅信息化教学大赛特等奖及明星教师等称号。

1 绪论
1．1 金融衍生产品市场及期权
1．2 期权定价理论研究的历史和现状
1．2．1 早期的期权定价理论研究
1．2．2 布莱克-舒尔斯期权定价模型
1．2．3 期权定价理论研究的现状
1．3 期权定价理论研究的重要意义
1．4 本书的目标、结果及结构安排

2 支付股利的跳跃扩散过程下美式看涨期权定价
2．1 引言
2．2 股票价格行为模型
2．3 支付股利的美式看涨期权定价
2．4 算例分析
2．5 结束语
2．6 附录外推加速法求解式（2-20）中序列极限

3 跳跃扩散过程下百慕大互换期权定价
3．1 引言
3．2 经济模型
3．3 百慕大互换期权定价公式
3．4 算例分析
3．5 本章小结

4 跳分形过程下延迟期权定价研究
4．1 引言
4．2 评估框架
4．3 延迟期权定价公式推导
4．4 算例分析
4．5 本章小结

5 幂型奇异期权定价研究
5．1 引言
5．2 幂型选择期权定价
5．2．1 标的资产行为模型
5．2．2 定价结果
5．3 幂型亚式期权定价
5．3．1 估值模型
5．3．2 幂型几何平均亚式期权解析定价公式
5．3．3 幂型算术平均亚式期权模拟价格
5．4 本章小结
……

6 路径依赖型期权及其衍生产品定价研究
7 不变方差弹性模型中奇异期权定价研究
8 基于模糊期权方法的IT企业战略投资决策研究
9 移动通信创新技术研发投资的复合期权评价研究
10 期权定价理论在现代企业管理中的应用研究
11 结论与展望

参考文献