1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 研究内容与研究框架
1.3 研究贡献与创新性
2 文献综述
2.1 传统金融理论对资产定价问题的研究综述
2.2 基于意见分歧假设的资产定价问题研究综述
3 理论分析及假设提出
3.1 投资者意见分歧及其形成机制
3.2 投资者意见分歧与风险一收益权衡关系
4 我国股票市场中投资者意见分歧的存在性检验及度量方法
4.1 我国股票市场中投资者意见分歧的存在性检验
4.2 投资者意见分歧的度量方法
5 意见分歧与风险—收益权衡关系——基于横截面的实证研究
5.1 我国股票市场的交易背景分析
5.2 研究设计
5.3 实证结果及分析
5.4 本章小结
6 意见分歧与风险—收益权衡关系——基于市场层面的实证研究
6.1 基于单状态模型和两状态模型的OLS回归分析
6.2 基于GARCH-M(1，1)模型的实证分析
6.3 本章小结
7 稳健性检验
7.1 以宏观经济变量代替投资者意见分歧
7.2 1以分析师预测分散度衡量投资者意见分歧
7.3 本章小结
8 研究结论与展望
8.1 研究结论
8.2 政策建议
8.3 研究不足及展望
参考文献
索引