第1章 绪论
1．1 选题背景及问题的提出
1．2 相关概念的界定
1．3 研究方法
1．4 研究框架及章节安排
第2章 全国社会保障基金的发展历史及现状
2．1 全国社会保障基金成立的背景及性质
2．2 全国社会保障基金和金融市场
2．3 全国社会保障基金的资金来源
2．4 全国社会保障基金的运作和管理
第3章 资产配置与经济周期关系的相关文献综述
3．1 资产配置研究的发展脉络
3．2 经济周期与资产配置
3．3 经济周期的波动分析方法
第4章 经济周期与资产配置关系实证研究
4．1 经济周期的划分与预测
4．2 经济周期与全国社会保障基金的大类资产收益率关系
4．3 经济周期与全国社会保障基金的风格资产收益率关系
第5章 均值方差模型下全国社会保障基金的资产配置
5．1 均值方差模型及其在资产配置中的应用
5．2 均值方差模型下全国社会保障基金的大类资产配置
5．3 均值方差模型下全国社会保障基金的风格资产配置
第6章 再抽样投资组合方法下全国社会保障基金的资产配置
6．1 再抽样投资组合方法及其在资产配置中的运用
6．2 再抽样投资组合方法下全国社会保障基金的大类资产配置
6．3 再抽样投资组合方法下全国社会保障基金的风格资产配置
第7章 Robust投资组合方法下全国社会保障基金的资产配置
7．1 Robust投资组合方法介绍
7．2 Robust模型对全国社会保障基金的大类资产配置
7．3 Robust模型对全国社会保障基金的风格资产配置
第8章 Black-Litterman模型下全国社会保障基金的资产配置
8．1 Black-Litterman模型
8．2 Black-Litterman模型对全国社会保障基金的大类资产配置
8．3 Black-Litterman模型对全国社会保障基金的风格资产配置
第9章 结论与展望
9．1 研究的结论与建议
9．2 研究的创新点
9．3 关于进一步研究的建议
主要参考文献
附录
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