第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 研究特色
1.4 研究内容和结构框架
第2章 理论基础与文献综述
2.1 波动率概念及特征
2.2 波动率建模
2.3 波动率指数及其衍生品定价
2.4 我国金融衍生品市场发展现状
2.5 已有研究评述
第3章 基于高频数据信息的已实现波动预测研究
3.1 问题的提出
3.2 已实现波动计算及分解
3.3 模型设定
3.4 模型预测
3.5 实证分析
3.6 小结
第4章 基于高频数据信息的已实现波动预测扩展研究
4.1 基于流动性跨市场信息的已实现波动预测
4.2 基于支持向量回归方法的已实现波动预测
第5章 基于高频数据信息的波动率指数预测：跳一扩散分解视角
5.1 问题的提出
5.2 简单GARCH模型下的VIX计算
5.3 DJI-GARCH模型下的VIX计算
5.4 参数估计
5.5 实证分析
5.6 小结
附录A：简单GARCH模型下的VIX计算
附录B：DJI-GARCH模型下的VIX计算
第6章 基于高频数据信息的波动率指数预测：已实现正-负半变差分解视角
6.1 问题的引入
6.2 模型设定
6.3 参数估计及误差度量
6.4 实证分析
6.5 MOP策略
6.6 小结
附录A：RV-ud-GARCH模型风险中性变换
附录B：RVM-ud-GARCH模型下的VIX期限结构计算
第7章 基于高频数据信息的波动率期货直接定价法
7.1 问题的提出
7.2 模型设定
7.3 参数估计和误差度量
7.4 考虑异方差效应的期货定价实证分析
7.5 基于高频数据信息的期货定价实证分析
7.6 小结
附录A：HN-GARCH模型下的VIX期货定价
附录B：HAR模型下的VIX期货定价
附录C：HAR-GARCH模型下的VIX期货定价
附录D：HAR-RV-GARCH模型下的VⅨ期货定价
附录E：HAR-DJI-GARCH模型下的VIX期货定价
参考文献