王周伟
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王周伟，金融学博士，上海师范大学商学院教授，硕士生导师。主要研究领域为金融风险管理、量化分析和数智经济。主要讲授“高级计量经济分析及Stata应用”“空间计量经济分析与软件实现”“高级风险管理及MATLAB实现”等课程。在《中国软科学》《数理统计与管理》《经济评论》《上海经济研究》《财经理论与实践》《统计与信息论坛》等CSSCI期刊发表学术论文近40篇；主持编写教材《风险管理》（“十二五”国家规划教材，上海市优秀教材）、《风险管理计算与分析》与《SPSS统计分析应用案例教程》。主持国家自然科学基金面上项目等课题多项。

崔百胜
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崔百胜，金融学博士，上海师范大学商学院教授，硕士生导师。主要讲授“空间计量经济学”“MATLAB编程与数量分析”“中级应用计量经济学”“金融理论与政策”等课程。在《中国管理科学》《管理评论》《数量经济技术经济研究》《国际金融研究》《国际贸易问题》《财经研究》等CSSCI期刊发表学术论文30多篇；参与编写《风险管理》《经济计量研究指导——实证分析与软件实现》《空间计量经济学——现代模型与方法》等教材。主持国家社会科学基金重点项目、一般项目等国家及省部级项目多项。

李小平
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李小平，管理学博士，上海师范大学教授，硕士生导师。主要研究领域为金融工程、数智金融。主要讲授“计量经济学”“金融工程”“国际金融”等课程。在《管理科学学报》《中国管理科学》《管理工程学报》、Finance research letters、Economic Modelling、International review of economics and finance、Applied Economics》、等国内外期刊发表论文20余篇。出版专著《汇率期限结构理论及实证研究》（获第十二届上海市哲社优秀成果二等奖）和《异质预期视角下的汇率微观决定机制研究》。主持国家社科基金和国家自科基金项目多项，并参与多项国家及省部级项目。

第1章 线性回归
第2章 线性回归拓展
第3章 二元结果
第4章 序数结果
第5章 分类结果
第6章 计数结果
第7章 复杂线性回归模型
第8章 单变量时间序列
第9章 GARCH模型
第10章 时间序列成分分解及预测
第11章 时序结构转换分析
附录A Stata计量应用基础