本书是金融机构全面风险管理与资本管理体系建设系列丛书之一，以风险管理为切入点，对巴塞尔协议和新资本办法的逻辑和知识体系进行了全面、系统的梳理，并结合编著者多年的风险管理实践经验，介绍了风险管理的基础知识和有关技术方法，提出适合我国商业银行风险管理的解决方案框架，尝试解决风险管理与巴塞尔协议实施中的一些困惑与难题。
本书为针对各类风险计量及管理体系建设的后续丛书打下理论及知识基础。本书的主要内容也经过编著者多次在实施过程中及演讲、培训中的实际演练，深入浅出地解读了全面风险管理和巴塞尔新资本协议的知识，内容通俗易懂，适合银行各级管理人员、风险管理人员、对巴塞尔协议和新资本办法感兴趣的银行从业人员以及在校相关专业学生学习参考。
第一部分 认识风险 1
(一) 风险是什么———各类风险的定义 3
(二) 风险来自哪里——风险暴露定义 10
(三) 风险管理是什么———风险管理流程 20
(四) 风险管理体系是什么——整合的全面风险管理框架 28
第二部分 认识资本 31
第三部分 风险与资本的关系 37
第四部分 认识巴塞尔资本协议 47
第五部分 解读 《新资本办法》 77
(一) 关于资本充足率的要求 83
(二) 关于资本的要求 85
(三) 关于风险加权资产的要求 88
(四) 关于第二支柱的要求 120
(五) 关于第三支柱的要求 122
第六部分 解读全面风险管理及各类风险管理的监管要求 127
(一) 关于风险治理方面的要求 129
(二) 关于风险偏好和限额管理方面的要求 144
(三) 关于风险管理政策和程序方面的要求 149
(四) 关于风险管理流程、 工具和方法方面的要求 154
(五) 关于管理信息系统和数据质量方面的要求 167
第七部分 风险计量 177
(一) 信用风险的计量 179
(二) 市场风险的计量 211
(三) 操作风险的计量 217
(四) 流动性风险的计量 227
(五) 银行账簿利率风险的计量 231
第八部分 资本计量方法的验证 235
第九部分 新资本协议第二支柱对监管当局监督检查的要求 261
第十部分 新资本协议第三支柱对信息披露的要求 271
第十一部分 银行实施新资本办法的模式和一般路径 281
附录一 巴塞尔委员会发布文件名称列表 (至 2019 年 6 月 30 日) 290
附录二 巴塞尔委员会部分文件翻译稿 (选编) 341
(一) Basel Ⅱ监管改革概要 (2017 年 12 月) Finalising Basel Ⅲ (In brief) 341
(二) 银行账簿利率风险监管标准 (2016 年 4 月) Standards : Interest Rate Risk in the Banking Book, April 2016 349
(三) 有效风险数据整合和风险报告原则 (2013 年 1 月) Principles for Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting, January 2013 375
(四) 稳健的流动性风险管理和监管的原则 (2008 年 9 月) Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, September 2008 392
参考文献 425
温馨提示：请使用泸西县图书馆的读者帐号和密码进行登录
