林亚臣，毕业于北京师范大学，获得数学学士和概率统计学硕士学位；后留学美国，获得计算机科学硕士学位和统计学博士学位，现任马上消费金融公司副总裁。曾任广发银行总行首席信贷官、美国银行技术公司FIS风险管理和决策分析公司副总裁、美国大通银行私营信用卡客户管理和决策分析总经理、美国第一北美银行决策分析总经理。

林亚臣博士曾应邀任中国科学院虚拟经济和数据科学研究中心兼职研究员、中国人民银行征信中心信用评分专家。名字被收入“国际知名职业人士录”（International Who’s Who of Professionals）和“美国知名人士录”（Marquis’Who’s Who in America）。

 

　　《零售金融风险管理概论》总结作者多年在国际、国内零售金融行业包括传统银行中信用卡、个人信贷、和新型互联网金融中消费金融公司、小额贷款公司、电商金融等从业经验和体会，结合先进的量化分析技术和计算机技术，揭示零售金融风险管理本质及其遵循的核心逻辑，使在风险管理职业上时间、实践、思考的投入惠及更多的人，为中国零售金融行业整体风险管理水平的提高尽一丝绵薄之力。揭示风险管理本质及其遵循的内在逻辑，以求让读者达到知其然，也知其所以然，使更多的人“顿悟”得“道”，在中国金融市场上施展其风险管理才华。 读者将充分领会国际先进的科学量化分析方法在零售金融风险管理的应用，同时，又能感受到中华博大精深的文化和贯通天地的古老智慧在风险管理上的指导意义。

与林亚臣先生相识十多年，从对他从业经历和操守的了解中，我相信本书对业界的朋友们，会有不小的裨益。

——原中国人民银行货币政策司司长、中国人民银行征信中心主任 戴根有

 

本书是作者集过去三十多年在金融风险领域内由实践上升为理论、再用其理论指导实践的力作。本书将东西方管理理念有机结合，深入浅出地全面阐述了零售金融风险的内在特性及核心管理逻辑，展示了决策分析技术在风险管理中的重要作用。任何从事零售金融业务的人员都能从本书中吸取丰富的从业经验。本书将成为零售金融业不可多得的范著。

——国务院参事、中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室主任 石勇博士

 

林亚臣博士在广发银行工作的近九年时间里，全面负责零售金融（包括信用卡）风险管理工作。本书集中体现了他从实践到理论，再从理论到实践的过程。我相信本书对业界，特别是对第一线的同事们定有很大帮助。

——原广发银行董事长 董建岳

 

林亚臣博士以其数十年国际和国内零售金融业务实践的丰富专业积累，以风险经营和管理为核心，从业务流程、决策技术、金融科技应用等多维度系统阐述了现代零售金融风险管理的理念、方法和前沿实践，是该领域不可多得的专业著述。

——中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，金融风险管理学科创始负责人，美国富布莱特学者，TGBS全球金融风险专家交流发起人 陈忠阳

引言　金融为何物? 风险为何物? / 1

 

第一章　零售金融简述/ 14

　一、零售金融的定义和形态/ 14

　二、零售金融业务运作和度量/ 21

　三、零售金融的盈利能力、发展目标和取胜之道/ 29

 

第二章　零售金融风险简述/ 45

　一、风险的认知/ 45

　二、金融风险/ 49

　三、零售金融风险/ 53

　四、零售金融风险的基本度量指标/ 59

 

第三章　零售金融风险管理基础/ 64

　一、零售金融风险划分/ 65

　二、各类风险表现和基本管理原则/ 71

　三、风险管理基础要求/ 77

 

第四章　信贷风险管理基础/ 98

　一、信贷和信贷风险管理核心逻辑/ 99

　二、信贷产品生命周期介绍/ 107

　三、产品设计环节/ 113

　四、贷前环节/ 117

　五、审查审批环节/ 126

　六、客户管理环节/ 136

　七、催收和不良资产处置/ 145

　八、案例剖析——流通领域小微企业信贷/ 154

 

第五章　零售金融风险管理技术/ 169

　一、量化科学技术的应用是风险管理的内在需求/ 170

　二、《巴塞尔协议》简介及其发展历程/ 174

　三、《巴塞尔协议》的核心逻辑及RWA 参数K 和R 的确定/ 180

　四、量化科学技术推动零售风险管理发展/ 188

　五、决策分析技术在信贷授信环节的应用/ 202

　六、决策分析技术在信贷客户管理环节的应用/ 226

　七、决策分析技术在催收管理环节的应用/ 248

 

第六章　零售金融欺诈风险全流程管理/ 256

　一、零售金融欺诈的分类/ 257

　二、零售金融常见欺诈手段/ 267

　三、内部欺诈风险管理/ 272

　四、零售信贷欺诈风险管理体系/ 280

 

第七章　零售金融风险管理体系/ 294

　一、零售金融风险管理的必由之路——体系化管理/ 295

　二、零售金融风险体系化管理的内在逻辑/ 296

　三、“道、天、地、将、法”“五位一体”风险管理体系介绍/ 303

　四、“道、将”的详解/ 311

　五、“天、地”的详解/ 324

　六、“法”的详解/ 331

 

第八章　信用卡业务及风险管理应用简述/ 375

　一、信用卡业务发展简史/ 375

　二、信用卡业务的发展目标/ 378

　三、动因分析法/ 381

　四、风险管理助力业务发展/ 385

 

第九章　新零售金融及风险管理/ 398

　一、新零售金融/ 399

　二、为什么新零售金融能发生/ 401

　三、大数据零售金融/ 406

四、新零售金融畅想/ 422

　五、新零售金融的风险管理/ 427

 

附录/ 434

附录1　决策分析技术/ 434

附录2　重要名词解释/ 476

附录3　中国银(保) 监会重要文件/ 493

附录4　其他重要监管文件/ 496

参考文献/ 498