第1 章　 绪论 1
1. 1　 问题提出  1
1. 2　 研究意义  2
1. 3　 研究内容  2
1. 4　 研究方法  3
第2 章　 网络在经济金融中的应用 4
2. 1　 引言  4
2. 2　 网络理论在经济领域的应用  6
2. 3　 网络理论在金融领域的应用  8
2. 3. 1　 传染  9
2. 3. 2　 间接连通对传染的影响 10
2. 3. 3　 网络的形成 11
2. 3. 4　 银行间市场冻结 12
2. 4　 社会网络与投资决策 13
2. 5　 投资银行与网络 15
2. 6　 小微金融 16
2. 7　 方法 17
2. 8　 小结 20
第3 章　基于CPI 网络连通性的消费者价格指数感知偏差研究  21
3. 1　 引言 21
3. 2　 CPI 结构、 CPI 感知偏差与测度方法  22
3. 2. 1　 CPI 结构  22
3. 2. 2　 CPI 感知偏差  22
3. 2. 3　 基于 DY 网络的 CPI 网络连通性测度方法  23
3. 3　 中国 CIP 网络连通性测度实证研究 27
3. 3. 1　 中国 CPI 及其各子指数的走势分析 27
3. 3. 2　 基于全样本 VAR 模型及方差分解的 CPI 网络连通性测度  30
3. 3. 3　基于rolling - VAR - Variance Decomposition 的时变连通性测度 37
3. 4　 小结 38
第4 章　 网络连通性与股票市场金融风险传染  39
4. 1　 文献综述 40
4. 2　 模型与方法 45
4. 2. 1　 基于 aDCC - VAR - EGARCH 的股市时变相关性测度 45
4. 2. 2　基于Rolling - VAR 方差分解方法的金融网络时变连通性测度 48
4. 2. 3　 分位数回归模型 49
4. 3　 金砖五国金融传染时变性实证分析 50
4. 3. 1　 样本、 数据及描述性统计分析 50
4. 3. 2　 变量平稳性检验 53
4. 3. 3　 VAR - aDCC - EGARCH (1, 1) 模型的估计  54
4. 4　 各国股市动态网络连通性测度 57
4. 5　 美国与金砖五国股市传染机制实证分析: 分位数回归 64
4. 6　 小结 69
第5 章　房地产金融化背景下金融部门网络连通性测度及风险传染路径研究  70
5. 1　 引言与文献综述 70
5. 2　 有向权重网络构建方法 75
5. 2. 1　 基于 DCC - MGARCH 模型的动态相关系数  75
5. 2. 2　 基于格兰杰因果关系检验的方向确定 77
5. 3　 样本数据的获取 78
5. 3. 1　 数据说明 78
5. 3. 2　 描述性统计分析 80
5. 4　 我国金融系统的网络连通性测度 87
5. 4. 1　 序列平稳性检验 87
5. 4. 2　 DCC - MGARCH 模型的估计  88
5. 4. 3　 基于格兰杰因果关系及 DCC 的有向加权网络构建  93
5. 4. 4　 网络结构分析 97
5. 4. 5　 我国系统性金融风险的网络传染路径分析  107
5. 5　 我国金融网络的动态演化特征计量分析  109
5. 6　 小结  112
第6 章　 结论与政策建议 114
6. 1　 结论  114
6. 2　 政策建议  115
6. 2. 1　 加强经济与金融网络建模研究  115
6. 2. 2　 对系统性金融风险进行网络建模与预警  116
参考文献 118