刘晓倩，统计学博士，上海外国语大学国际金融贸易学院教师。研究领域为金融风险度量、空间计量、统计模型等。在国内外知名SCI、EI、核心期刊发表论文10余篇，内容均与金融风险度量模型与方法相关。担任《运筹与管理》《系统工程理论与实践》、Journal of Systems Science & Complexity等多本期刊审稿人。主持并完成国家自然科学基金青年项目1项、教育部人文社科研究青年项目1项，重点参与国家自然科学基金面上项目1项，参与国家自然科学基金重点项目1项。

　　《金融风险度量 基于非参数统计理论》笔者在介绍非参数核光滑估计和非参数回归估计的基础上，着重讨论金融风险度量风险价值（VaR）和期望损失（ES）的非参数估计方法及实证分析。主要涉及概率统计、非参数统计、半参数统计、计量经济学和金融风险管理等常用的统计模型和统计推断理论方法。
　　《金融风险度量 基于非参数统计理论》适合作为数理统计、统计学以及计量经济学等专业方向的研究生课程教材，还适合从事金融风险度量相关专业的专业人士使用。