目录1 绪论 / 11 ． 1 研究背景与意义 / 11 ． 2 研究现状 / 31 ． 3 研究内容 / 81 ． 4 主要创新点 / 102 跳扩散金融市场和卖空下的投资和再保险策略 / 122 ． 1 引言 / 122 ． 2 模型设定和问题描述 / 132 ． 3 辅助问题和粘性解 / 192 ． 4 有效策略和有效前沿 / 412 ． 5 数值算例 / 452 ． 6 本章小结 / 493 Heston 模型和违约风险下的投资和再保险策略 / 513 ． 1 引言 / 513 ． 2 模型设定 / 523 ． 3 优化问题与广义 HJB 方程 / 553 ． 4 很优时间一致策略 / 623 ． 5 数值算例 / 803 ． 6 本章小结 / 934 状态相依风险回避下的投资和再保险策略 / 954 ． 1 引言 / 954 ． 2 模型设定 / 964 ． 3 优化问题与广义 HJB 方程 / 984 ． 4 状态相依很优时间一致策略 / 1044 ． 5 数值算例 / 1244 ． 6 本章小结 / 1345 模型不确定下的投资和再保险策略 / 1355 ． 1 引言 / 1355 ． 2 模型设定 / 1365 ． 3 优化问题与广义 HJB 方程 / 1385 ． 4 稳健很优时间一致策略 / 1425 ． 5 数值算例 / 1515 ． 6 本章小结 / 1636 结论与展望 / 1646． 1 主要结论 / 1646． 2 研究展望 / 165参考文献 / 166
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