第一章 金融计量分析导论
第一节 金融计量分析的基本概念
第二节 常用的概率与数理统计知识
第三节 金融计量软件Stata介绍
第二章 经典线性回归模型
第一节 一元线性回归模型
第二节 多元线性回归模型
第三节 模型应用及Stata操作
第三章 一元时间序列分析方法
第一节 时间序列的相关概念
第二节 平稳时间序列模型
第三节 平稳性与单位根检验
第四节 案例分析及Stata应用
第四章 VAR模型
第一节 VAR模型的基本概念
第二节 VAR模型构建与估计
第三节 脉冲响应函数
第四节 VAR模型的扩展
第五节 VAR模型在学术研究中的应用
第五章 自回归条件异方差模型
第一节 条件异方差模型的例子
第二节 ARCH模型的性质和估计
第三节 GARCH模型
第四节 ARCH模型与GRACH模型的拓展
第五节 GARCH模型的实操与应用
第六章 线性概率模型
第一节 二元因变量和线性概率模型
第二节 Probit回归和Logit回归
第三节 Logit模型和Probit模型的估计和推断
第四节 Probit模型和Logit模型在学术研究中的应用
第七章 面板数据模型
第一节 固定效应模型
第二节 GMM模型
第三节 面板数据模型学术研究运用
第八章 工具变量法
第一节 内生性介绍
第二节 工具变量法
第三节 两阶段最小二乘法
第四节 案例分析及Stata应用
第九章 准自然实验
第一节 准自然实验介绍
第二节 双重差分法
第三节 三重差分法
第四节 案例分析及Stata应用
参考文献
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