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上确界ADF类型泡沫检验的理论扩展及应用--资产价格泡沫的计量识别与风险探讨
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  • ISBN:
    9787521838565
  • 作      者:
    于寄语
  • 出 版 社 :
    经济科学出版社
  • 出版日期:
    2022-11-01
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作者简介
于寄语,华中科技大学经济学院数量经济专业博士,湖北经济学院金融学院讲师。研究方向:数量经济理论与应用建模、时间序列分析。参与国家自然科学基金项目、华中科技大学人文社科重大及交叉研究专项、华中科技大学创新研究院技术创新基金资助项目等。
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目录
第1章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 相关文献回顾
1.3 全书框架及安排
第2章 资产泡沫计量检验方法梳理
2.1 资产泡沫表现及其定义
2.2 内在价值测算下的泡沫识别方法
2.3 经典线性时序检验方法
2.4 非线性区制检验方法
2.5 右侧上确界滚动检验方法
2.6 小结
第3章 Sup-ADF泡沫检验的计量基础与仿真实验
3.1 爆炸性过程与资产市场泡沫
3.2 Sup-ADF类型检验下的泡沫路径设定和识别策略
3.3 BSADF检验和GSADF检验
3.4 Sup-ADF类型检验下泡沫临界值的说明
3.5 趋势结构变动情形下BSADF泡沫检验的缺陷与模拟
3.6 小结
第4章 趋势变动设定下Sup-ADF类型检验的进一步修订与拓展
4.1 结构退势t检验思路下爆炸过程对趋势突变单位根过程的检验识别
4.2 爆炸过程与趋势变动单位根过程的甄别:傅里叶级数对结构变动特征的拟合思路
4.3 扩展的BSADF泡沫检验流程
4.4 小结
第5章 修订BSADF检验下我国股市泡沫风险的再探讨
5.1 背景和研究动机
5.2 股市泡沫识别问题中BSADF检验的修订思路
5.3 修订BSADF检验在我国股票市场中的应用
5.4 进一步探讨:近期股票市场风险
5.5 小结
第6章 我国房地产市场价格泡沫探讨:二维属性端的分解视角
6.1 背景和研究动机
6.2 房价泡沫识别与时空描述
6.3 房价泡沫的主要驱动力探讨:源于自住属性还是投资属性下的市场需求?
6.4 进一步研究:房产二维属性端的需求强度描述
6.5 小结
第7章 比特币价格泡沫的计量检验及风险防范
7.1 背景和研究动机
7.2 比特币价格泡沫检验的计量模型
7.3 实证结果及分析
7.4 比特币价格泡沫的演化机制探讨
7.5 基于事件研究法的进一步探讨
7.6 比特币风险防范的政策建议
7.7 小结
第8章 结语
附录 核心程序代码(R代码)
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