在当前面临局部性地缘事件频发、全球经济复苏和气候变化等多重挑战的背景下，准确预测原油价格变动显得尤为关键。本书通过大量的实证研究和案例分析，以简明的语言呈现了复杂的波动率预测模型理论，并对现有流行的原油波动率预测模型进行了介绍，包括GARCH族模型、HAR-RV族模型、混频数据模型和机器学习模型等。 本书适合金融从业者和对能源市场与环境问题感兴趣的研究人员使用，它为读者提供了深入了解和分析原油市场的工具与视角，旨在使广大投资者、研究者和决策者全面系统地了解原油市场的波动率特征，准确把握市场趋势，为实际操作和决策提供更为科学的支持。

第1章 国际原油市场背景
1.1 国际原油市场简介
1.2 国际原油市场形势
1.3 国际原油市场的主要参与者
1.4 国际原油市场的价格形成机制及波动
1.5 WTI原油、Brent原油简介
1.6 原油市场对其他市场的影响及特点
1.7 投资者视角下的原油市场
1.8 国际原油期货市场研究现状及研究意义
第2章 波动率测度及预测方法介绍
2.1 概述
2.2 波动率测度
2.3 预测方法介绍
2.4 预测效果评价
第3章 GARCH族模型对国际原油市场的波动研究
3.1 概述
3.2 模型介绍
3.3 案例分析——GARCH族模型
3.4 GARCH模型扩展：GARCH-MIDAS模型
3.5 GARCH-MIDAS模型在国际原油市场中的应用
3.6 GARCH族模型的局限
3.7 小结
第4章 HAR-RV族模型对国际原油市场波动的研究
4.1 概述
4.2 HAR-RV模型介绍
4.3 HAR-RV模型的扩展
4.4 案例分析
4.5 HAR-RV模型的局限性
4.6 小结
第5章 混频数据模型对国际原油市场波动的研究
5.1 概述
5.2 数据及描述性统计
5.3 实证结果
5.4 小结
第6章 机器学习模型对国际原油市场波动的研究
6.1 概述
6.2 机器学习方法
6.3 案例分析
6.4 机器学习的局限性
6.5 小结
第7章 国际原油市场波动预测的应用研究
7.1 概述
7.2 国际原油市场的波动预测在套期保值策略中的应用
7.3 国际原油市场的波动预测对于VaR的应用
7.4 国际原油市场的波动预测对于经济价值的应用
参考文献