本书《信息不完全下的再保险需求和定价研究》深入探讨了在不完全信息环境下，保险公司和再保险公司如何制定最优的再保险策略及定价策略。通过结合博弈理论、模糊索赔模型、信念异质性以及随机动态博弈等前沿理论，本书为再保险市场的研究提供了新的视角和方法。全书共分为六章，每章均围绕不同的背景对再保险展开深入研究。本书不仅丰富了随机动态规划理论在（再）保险领域的应用研究，也为保险公司和再保险公司应对复杂的风险环境、制定科学的风险管理策略提供了全面的理论支持和实践指导。

第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 再保险问题研究回顾
1.3 章节安排
第2章 基于损失相关保费原则的再保险策略
2.1 引言
2.2 模型构建
2.3 损失相关保费原则下的最优再保险策略
2.4 数值分析
2.5 本章小结
第3章 信息不完全和信念偏差下的投资与再保险策略
3.1 引言
3.2 模型设置
3.3 信息不完全和信念偏差下保险公司的优化问题
3.4 引入索赔模型模糊性的鲁棒优化问题
3.5 数值分析
3.6 本章小结
第4章 信念异质和信息不完全条件下的再保险需求和定价策略
4.1 引言
4.2 模型构建
4.3 最优再保险合同
4.4 数值分析
4.5 本章小结
第5章 模型模糊和信息不完全条件下的再保险需求和定价策略
5.1 引言
5.2 模型设置
5.3 再保险合同
5.4 数值分析
5.5 本章小结
第6章 随机动态博弈和市场均衡下的再保险需求和定价策略
6.1 引言
6.2 模型设置
6.3 斯坦柯尔伯格再保险博弈
6.4 市场均衡
6.5 数值分析
6.6 本章小结
参考文献
附录A：定理2.2的证明
附录B：定理3.1的证明
附录C：定理3.2的证明
附录D：定理4.2的证明
附录E：定理5.1的证明
附录F：定理5.2的证明
附录G：检测错误概率的推导
附录H：命题6.1的证明
附录I：定理6.1的证明