随着世界经济贸易的发展，金融市场正发挥着越来越重要的作用，对金融市场的研究也引起了各领域的关注。近些年来，通过对金融市场历史数据的统计分析，学者们发现得到的结论与传统金融市场的三大理论：理性人、随机漫步模型和有效市场假说存在不小的偏差。随着现代金融学理论和金融模型的发展，人们逐渐认识到金融市场是一个大量投资交易者相互作用，各自为获得高收益而对市场外部信息做出反应的非线性复杂系统，而被观察到的金融现象实际上可以看作是投资交易者组织形成一个整体时所涌现出的宏观规律。因此，传统的金融市场理论逐渐不能满足现代社会的要求，需要学者们运用更全面、更广泛的思路来处理金融市场遇到的新问题。
复杂性科学的研究起源于20世纪80年代，是应用非线性数学的方法来解决包括物理、化学、经济、社会、生物等各个方面交叉领域学科问题的总称。复杂性科学主要从特征、规律和机理等方面来研究系统中子系统的相互影响，从而对复杂系统在机理及规律上存在的包括演化、涌现、自适应等性质在内的现象进行解释说明。进入21世纪以来，针对复杂性科学的研究出现了许多新的理论、模型和方法，包括行为金融理论、混沌理论、分形理论、复杂网络和社会网络理论、演化经济学理论、博弈理论、风险传播模型、文本挖掘方法、计算实验方法、大数据分析方法等。这些自然科学和社会科学等领域的交叉学科创新理论为我们研究金融市场的复杂性问题提供了有益的工具。
《基于复杂性科学方法的金融市场建模研究》尝试采用复杂性问题的研究方法，从金融市场中的不同个体以及不同子系统之间的相互作用关系的研究出发，通过统计数据的分析、理论建模、计算试验等，探究金融市场内部的运行规律，发现金融市场中信息的传播特征。期望研究的结果能够丰富金融行为和市场微观结构的相关理论研究，为促进金融市场的管理创新，加强金融市场的风险防范提供一点参考。
展开
