巴塞尔协议Ⅲ提出了流动性监管指标净稳定融资比率，旨在促进银行形成可持续的稳定融资结构。本书通过分析净稳定融资比率、流动性冲击对商业银行资产配置的影响，发现较高的净稳定融资比率可以减弱流动性冲击下银行减少或出售信贷资产的压力，尤其是对资产规模较大的银行来说；较高的净稳定融资比率可以减弱银行对流动资产需求的压力，尤其是对资产规模较小的银行来说。说明较高的净稳定融资比率为银行提供了较好的融资结构，降低了银行面对流动性冲击的恐慌，能够稳定银行的资产配置，从而减弱风险在金融市场上的传导。 本书适用于金融专业高年级本科生、研究生及MBA学生，金融领域的研究人员与从业者。

第1章 导论
1.1 研究背景与意义
1.2 研究框架与研究内容
1.3 研究方法与主要结论
第2章 银行流动性风险与监管
2.1 商业银行流动性风险
2.2 商业银行流动性风险监管
2.3 巴塞尔协议Ⅲ流动性监管理论研究
2.4 小结
第3章 巴塞尔协议Ⅲ流动性监管指标度量与驱动因素
3.1 监管指标度量
3.2 净稳定资金比率描述性统计
3.3 净稳定资金比率的驱动因素
3.4 小结
第4章 净稳定资金比率与商业银行资产配置
4.1 理论分析
4.2 理论框架与模型设定
4.3 样本选取与描述性统计
4.4 实证检验
4.5 稳健性检验
4.6 小结
5.1 理论分析
5.2 理论框架与模型设定
5.3 样本选取与描述性统计
5.4 实证检验
5.5 稳健性检验
5.6 小结
第6章 流动性监管与资本监管的混合效应
6.1 理论分析
6.2 理论框架与模型设定
6.3 样本选取与描述性统计
6.4 实证检验
6.5 小结
第7章 结论与建议
7.1 主要结论
7.2 巴塞尔协议Ⅲ流动性监管的适用性建议
参考文献