语
序 郭向军
前言 余家鸿，吴鹏，李玥
第一部分 综述
第一章 大类资产配置的理论与操作概述 余家鸿
第一节 大类资产配置的目标
第二节 常见流派：挪威模式、耶鲁模式、加拿大模式、平价模式
第三节 配置框架在实际应用上的若干思考
第四节 延伸阅读：组合回报分解模板
第二章 平价投资综述 黄耀华，布赖恩·赫斯特，布赖恩·约翰逊
第一节 真正分散化的必要性
第二节 平价投资组合的核心
第三节 构建和测试简单的平价策略
第四节 构建平价投资组合
第五节 投资平价
第二部分 构建平价组合
第三章 投资工具的选择 吴鹏
第一节 投资工具概况
第二节 股票
第三节 发达市场国债
第四节 发达市场通胀挂钩债
第五节 大宗商品
第六节 信用类资产
第七节 国债期货
第四章 平价投资组合构建实务 斯科特·沃利，斯科特·希克森，赵彧
第一节 构建平价组合框架的核心逻辑
第二节 平衡什么
第三节 选择平价的原因
第四节 调整水平目标
第五节 在应用上的演变
第六节 不认同平价的声音
第五章 战术资产配置 斯科特·沃利，斯科特·希克森，赵彧
第一节 引言
第二节 战术资产配置与战略平价
第三节 战术资产配置方法论
第四节 战术预算
第三部分 平价组合的业绩与
第六章 平价组合的业绩 李玥
第一节 平价组合的业绩表现
第二节 平价组合的基准选择
第三节 平价组合的业绩评估
第七章 平价组合的管理与定位 李玥
第一节 平价组合的主要
第二节 平价组合的管理
第三节 再思平价组合
第四节 平价组合的定位
第八章 升息环境中的平价 黄耀华，布赖恩·赫斯特，迈克尔·门德尔松
第一节 平价组合在升息环境下的表现
第二节 利率上升速度的重要性
第三节 展望
第四部分 因子投资与智能贝塔
第九章 因子投资 洪崇理，刘佳，任和
第一节 因子简介
第二节 因子行之有效的原理：因子检视清单
第三节 专注于两大类别的因子
第四节 实施因子投资
第五节 因子的未来发展
第十章 智能贝塔 雅赞·罗马希，李炜，贝尔坎·塞森
第一节 贝塔的演变
第二节 因子
第三节 分散化和投资组合的构建
第四节 多因子投资
第五节 因子表现会逐渐退化吗
第六节 智能贝塔和固定收益
第七节 结论
第十一章 A股因子投资 许仲翔，维韦克·维斯瓦纳坦，王晨晖，菲利普·伍尔
第一节 简介
第二节 中国A股因子投资
第三节 结论
第十二章 平价：回顾与展望 钱恩平
附录 中英文术语对照表
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