风险管理始终是期货市场能否健康发展的关键问题，也是能否有效发挥期货市场功能的核心所在，期货交易风险主要包括期货价格波动风险、保证金设置风险和套期保值风险。周颖著的《期货交易风险管理理论与模型/大连理工大学管理论丛》向读者展示期货交易的价格风险度量、保证金设置模型及最优套期保值比确定的理论和方法，以“提出问题—理论基础—模型构建—模型求解—实证及应用”的方式向读者展现一个个科学问题不断地提出、解决的思考与探索过程。 本书适用于金融工程专业和投资学专业及其相近专业的高校师生，期货从业人员，金融机构、从事企业套期保值业务的研究人员，以及期货投资爱好者。

第一篇 期货交易风险概述
第1章 绪论
1.1 问题的性质
1.2 期货交易风险
1.3 期货交易风险的管理
1.4 本书的主要框架
第2章 期货交易风险管理的研究进展
2.1 期货交易价格风险预测的研究进展
2.2 期货交易保证金的研究进展
2.3 期货套期保值的研究进展
参考文献
第二篇 期货交易的价格风险预测
第3章 单个期货合约的交易风险预测
3.1 本章内容提要
3.2 单个期货合约交易风险预测的原理
3.3 单个期货合约交易风险预测的模型
3.4 单个期货合约交易风险预测的实证分析
3.5 本章结论
参考文献
第4章 多品种期货组合风险评价模型及其应用研究
4.1 本章内容提要
4.2 期货组合风险评价基础
4.3 多品种期货组合风险评价原理
4.4 期货组合风险评价模型的建立
4.5 模型的实证研究及应用
4.6 本章结论
参考文献
第三篇 期货风险保证金模型
第5章 基于风险控制的实物期货动态保证金设置研究
5.1 本章内容提要
5.2 基于风险控制的实物期货动态保证金设置的原理
5.3 MC EGARCH VaR模型的原理
5.4 基于MC EGARCH VaR的期货保证金设置
5.5 实证分析
5.6 本章结论
参考文献
第6章 多个期货合约组合风险的保证金模型
6.1 本章内容提要
6.2 多元GARCH VaR模型的理论基础
6.3 期货组合保证金确定的原理
6.4 基于多元GARCH VaR的期货组合保证金模型的建立
6.5 实证研究及对比分析
6.6 本章结论
参考文献
第四篇 期货风险套期保值模型
第7章 基于结算风险的期货套期保值模型
7.1 本章内容提要
7.2 研究意义和研究现状
7.3 期货套期保值概述
7.4 考虑结算风险的期货套期保值原理
7.5 考虑结算风险的期货套期保值模型
7.6 模型实证双对比研究
7.7 本章结论
参考文献
第8章 基于DC MSV的动态套期保值模型
8.1 本章内容提要
8.2 基于DC MSV的动态套期保值模型的原理
8.3 基于DC MSV的动态套期保值模型的建立
8.4 应用实例与对比分析
8.5 本章结论
参考文献
第9章 基于协整理论的动态期货套期保值模型
9.1 本章内容提要
9.2 套期保值相关理论
9.3 基于协整理论的二元GARCH X模型的构建
9.4 二元GARCH X模型的套期比率实证研究
9.5 本章结论
参考文献